Šio pastato atsiradimas tiesiogiai sietinas su žymaus lietuvių kolekcininko Mykolo Žilinsko sukauptu 1600 meno kūrinių rinkiniu. Miestui padovanotą kolekciją reikėjo „apgyvendinti“, todėl buvo pastatytas pastatas, kuriame ji būtų saugoma ir eksponuojama. Galiausiai, ši kolekcija nebetilpo Paveikslų galerijoje, todėl buvo nuspręsta statyti dar vieną – M. Žilinsko dailės galeriją – Nepriklausomybės aikštės kampe, šalia Soboro.